ძირითადი განსხვავება - ბაზელი 1 vs 2 vs 3
ბაზალური შეთანხმებები შემოღებულია ბაზელის საბანკო ზედამხედველობის კომიტეტის (BCBS) მიერ, საბანკო ზედამხედველობის ორგანოების კომიტეტი, რომელიც გაერთიანდა ათი (G-10) ქვეყნების ჯგუფის ცენტრალური ბანკის მმართველების მიერ 1975 წელს. მთავარი მიზანი. ამ კომიტეტმა უნდა უზრუნველყოს საბანკო რეგულაციების მითითებები. BCBS-მა ამ დრომდე გასცა 3 შეთანხმება სახელწოდებით Basel 1, Basel 2 და Basel 3, რათა გაზარდოს საბანკო სანდოობა მსოფლიო საბანკო ზედამხედველობის გაძლიერების გზით. ძირითადი განსხვავება ბაზელ 1 2-სა და 3-ს შორის არის ის, რომ ბაზელი 1 შექმნილია ბანკებისთვის კაპიტალის მინიმალური თანაფარდობის და რისკის მიხედვით შეწონილი აქტივების დასაზუსტებლად, ხოლო ბაზელი 2 შეიქმნა საზედამხედველო პასუხისმგებლობების დანერგვისა და მინიმალური კაპიტალის მოთხოვნის შემდგომი გასაძლიერებლად და ბაზელი 3. ხელი შეუწყოს ლიკვიდურობის ბუფერების საჭიროებას (კაპიტალის დამატებითი ფენა).
რა არის ბაზელი 1?
ბაზელი 1 გამოვიდა 1988 წლის ივლისში, რათა უზრუნველყოს ჩარჩო რისკის მართვისთვის ბანკის კაპიტალის ადეკვატურობის თვალსაზრისით. აქ მთავარი საზრუნავი იყო ბანკების კაპიტალის ადეკვატურობა. ამის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი იყო ლათინური ამერიკის სავალო კრიზისი 1980-იანი წლების დასაწყისში, სადაც კომიტეტმა გააცნობიერა, რომ საერთაშორისო ბანკების კაპიტალის კოეფიციენტები დროთა განმავლობაში მცირდება. კაპიტალის მინიმალური თანაფარდობა რისკზე შეწონილ აქტივებთან 8% იყო დანერგილი 1992 წლიდან.
ბაზელ 1-ში ასევე მითითებულია ზოგადი დებულებები, რომლებიც შეიძლება ჩართული იყოს მინიმალური საჭირო კაპიტალის გამოთვლაში.
მაგ. ხელშეკრულებაში მითითებულია სახელმძღვანელო მითითებები იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა ამოვიცნოთ მრავალმხრივი ქსელის ეფექტი (შეთანხმება ორ ან მეტ ბანკს შორის რამდენიმე ტრანზაქციის ერთად გადახდის შესახებ, რადგან ეს არის ხარჯების ეფექტური და დრო დაზოგავს მათ ინდივიდუალურად გადახდისგან განსხვავებით) 1995 წლის აპრილში.
რა არის ბაზელი 2?
ბაზელ 2-ის მთავარი მიზანი იყო მინიმალური კაპიტალის მოთხოვნის ჩანაცვლება ბანკის კაპიტალის ადეკვატურობის ზედამხედველობის განხილვის საჭიროებით. ბაზელი 2 შედგება 3 სვეტისგან. ისინი არიან,
- მინიმალური კაპიტალის მოთხოვნები, რომელიც ცდილობდა ბაზელის 1-ში ჩამოყალიბებული სტანდარტიზებული წესების შემუშავებას და გაფართოებას
- დაწესებულების კაპიტალის ადეკვატურობის და შიდა შეფასების პროცესის საზედამხედველო მიმოხილვა
- გამჟღავნების ეფექტური გამოყენება, როგორც ბერკეტი ბაზრის დისციპლინის გასაძლიერებლად და ჯანსაღი საბანკო პრაქტიკის წახალისებისთვის
ახალი ჩარჩო შექმნილია იმ მიზნით, რომ გააუმჯობესოს მარეგულირებელი კაპიტალის მოთხოვნები რისკების ასახვისა და ფინანსური ინოვაციების უკეთესად გადასაწყვეტად, რაც მოხდა ბოლო წლებში. ცვლილებები მიზნად ისახავდა რისკების გაზომვისა და კონტროლის მუდმივი გაუმჯობესების დაჯილდოებას და წახალისებას.
რა არის ბაზელი 3?
ბაზელ 2-ის განახლების აუცილებლობა განსაკუთრებით იგრძნობოდა Lehman Brothers-ის ფინანსური კოლაფსით - გლობალური ფინანსური მომსახურების კომპანიის, რომელიც გაკოტრებულად გამოცხადდა 2008 წლის სექტემბერში.კორპორატიულ მმართველობასა და რისკების მართვაში არსებულმა ხარვეზებმა განაპირობა ამ შეთანხმების შემუშავება, რომელიც ძალაში იქნება 2019 წლიდან. საბანკო სექტორი ფინანსურ კრიზისში შევიდა ძალიან დიდი ბერკეტებით და ლიკვიდობის არაადეკვატური ბუფერებით. ამრიგად, ბაზელ 3-ის მთავარი მიზანია ბანკებისთვის საერთო კაპიტალის (კაპიტალის კონსერვაციის ბუფერი) დამატებითი ფენის დაზუსტება. დარღვევის შემთხვევაში, ზღუდავს გადახდებს, რათა დაკმაყოფილდეს მინიმალური საერთო კაპიტალის მოთხოვნა. გარდა ამისა, შემდეგი მითითებები ასევე შედის ბაზელის 3-ში.
- კონტრციკლური კაპიტალის ბუფერი, რომელიც აწესებს შეზღუდვებს ბანკების მონაწილეობაზე სისტემის მასშტაბურ საკრედიტო ბუმებში მათი ზარალის შემცირების მიზნით საკრედიტო ვარდნაში
- ბერკეტის კოეფიციენტი - ზარალის შთანთქმის კაპიტალის მინიმალური ოდენობა ბანკის ყველა აქტივთან და ბალანსგარეშე ზემოქმედებასთან მიმართებაში, რისკის შეწონვის მიუხედავად
- ლიკვიდობის მოთხოვნები - ლიკვიდობის მინიმალური კოეფიციენტი, ლიკვიდობის დაფარვის კოეფიციენტი (LCR), რომელიც გამიზნულია საკმარისი ფულადი სახსრების უზრუნველსაყოფად დაფინანსების საჭიროებების დასაფარად სტრესის 30-დღიანი პერიოდის განმავლობაში; გრძელვადიანი თანაფარდობა, წმინდა სტაბილური დაფინანსების კოეფიციენტი (NSFR), რომელიც მიზნად ისახავს გადაჭრას ვადიანობის შეუსაბამობები მთელ ბალანსზე
- დამატებითი წინადადებები სისტემურად მნიშვნელოვანი ბანკებისთვის, მათ შორის მოთხოვნები დამატებითი კაპიტალის, გაზრდილი პირობითი კაპიტალისა და საზღვრისპირა ზედამხედველობისა და გადაწყვეტილების გაძლიერებული ღონისძიებები
სურათი _1: ბანკების დაკრედიტების კრიტერიუმები იყო 2008 წლის ფინანსური კრიზისის მთავარი წვლილი
რა განსხვავებაა ბაზელ 1 2-სა და 3-ს შორის?
ბაზელი 1 vs 2 vs 3 |
|
| ბაზელი 1 | ბაზელი 1 ჩამოყალიბდა ძირითადი მიზნით, რომ ჩამოვთვალოთ ბანკებისთვის მინიმალური კაპიტალის მოთხოვნა. |
| ბაზელი 2 | ბაზელი 2 შეიქმნა საზედამხედველო პასუხისმგებლობის დანერგვისა და მინიმალური კაპიტალის მოთხოვნის კიდევ უფრო გასაძლიერებლად. |
| ბაზელი 3 | ბაზელ 3-ის ფოკუსი იყო ბანკების მიერ შენარჩუნებული კაპიტალის დამატებითი ბუფერის განსაზღვრა. |
| რისკზე ფოკუსირება | |
| ბაზელი 1 | ბაზელ 1-ს აქვს მინიმალური რისკის ფოკუსი 3 აკორდიდან. |
| ბაზელი 2 | ბაზელ 2-მა შემოიტანა 3-საყრდენი მიდგომა რისკის მართვისთვის. |
| ბაზელი 3 | ლიკვიდურობის რისკის შეფასება ბაზელ 2-ში ჩამოთვლილი რისკების გარდა, შემოიღო ბაზელ 3-მა. |
| განხილული რისკები | |
| ბაზელი 1 | ბაზელ 1-ში განიხილება მხოლოდ საკრედიტო რისკი. |
| ბაზელი 2 | Basel 2 მოიცავს რისკების ფართო სპექტრს, მათ შორის ოპერაციულ, სტრატეგიულ და რეპუტაციის რისკებს. |
| ბაზელი 3 | Basel 3 მოიცავს ლიკვიდურობის რისკებს, გარდა Basel 2-ის მიერ დანერგილი რისკებისა. |
| მომავლის რისკების პროგნოზირებადობა | |
| ბაზელი 1 | ბაზელი 1 არის ჩამორჩენილი, რადგან ის ითვალისწინებდა მხოლოდ აქტივებს ბანკების ამჟამინდელ პორტფელში. |
| ბაზელი 2 | ბაზელი 2 მომავალზე ორიენტირებულია ბაზელ 1-თან შედარებით, რადგან კაპიტალის გაანგარიშება რისკისადმი მგრძნობიარეა. |
| ბაზელი 3 | ბაზელი 3 არის წინდახედული, რადგან მაკროეკონომიკური გარემო ფაქტორები განიხილება ინდივიდუალური ბანკის კრიტერიუმების გარდა. |
შეჯამება - ბაზელი 1 vs 2 vs 3
სხვაობა ბაზელის 1 2 და 3 აკორდებს შორის ძირითადად განპირობებულია განსხვავებებით მათ მიზნებს შორის, რომლითაც ისინი შეიქმნა. მიუხედავად იმისა, რომ ისინი ძალიან განსხვავდებიან მათ მიერ წარმოდგენილ სტანდარტებსა და მოთხოვნებში, სამივე ნავიგაცია ხდება ისე, რომ მართოს საბანკო რისკები სწრაფად ცვალებადი საერთაშორისო ბიზნეს გარემოს ფონზე. გლობალიზაციის პროგრესთან ერთად, ბანკები ურთიერთდაკავშირებულია ყველგან მსოფლიოში. თუ ბანკები გაუთვალისწინებელ რისკებს მიიღებენ, შესაძლოა დამღუპველი სიტუაციები წარმოიქმნას თანხების მასიური მოცულობის გამო და ნეგატიური ზემოქმედება შეიძლება მალე გაიფანტოს ბევრ ერს შორის. 2008 წელს დაწყებული ფინანსური კრიზისი, რომელმაც მნიშვნელოვანი ეკონომიკური ზარალი გამოიწვია, ამის ყველაზე დროული მაგალითია.
